厦门大学王亚南经济研究院宏观经济学、计量经济学、金融学老师介绍：郑挺国

郑挺国

教 授
吉林大学经济学博士
电话：0592-2180695
电子邮件：zhengtg@gmail.com; zhengtg@xmu.edu.cn
办公室：经济楼A202a
个人主页：https://sites.google.com/site/zhengtg/
 

个人简介
郑挺国，男，1979年6月生，浙江温岭人，经济学博士。现为厦门大学王亚南经济研究院教授、博士生导师，主要从事宏观经济与政策分析、宏观计量经济学、金融计量经济学、时间序列分析等领域的研究。曾在《Journal of Econometrics》、《Journal of Business & Economic Statistics》、《China Economic Review》等国际学术期刊发表论文近10篇，在《经济研究》(6篇)、《世界经济》、《金融研究》、《管理世界》、《管理科学学报》、《统计研究》、《数量经济技术经济研究》等国内学术期刊上发表论文30余篇。曾获2011年全国优秀博士学位论文提名奖、入选2013年教育部新世纪优秀人才支持计划、2013年福建省高等学校新世纪优秀人才支持计划、2011年福建省高校杰出青年科研人才培育计划等。
（联系地址：福建省厦门市思明南路422号 厦门大学王亚南经济研究院  361005）

工作经历
2014.08 - 至今，厦门大学王亚南经济研究院，教授
2012.06 - 至今，厦门大学王亚南经济研究院，博士生导师
2011.08 - 2014.07，厦门大学王亚南经济研究院，副教授
2012.09 - 2013.09，美国罗格斯大学统计系，博士后（公派）
2009.07 - 2011.07，厦门大学王亚南经济研究院，助理教授
2002.07 - 2004.08，东北师范大学学校办公室

学习经历
2006.09 - 2009.07，吉林大学数量经济学专业，博士研究生
2004.09 - 2006.07，吉林大学数量经济学专业，硕士研究生
1998.09 - 2002.07，吉林大学商学院经济信息管理专业，本科

研究方向
宏观经济与政策分析；宏观计量经济学；金融计量经济学；时间序列方法与应用

研究成果：
代表性论文：
(1) Zheng Tingguo, Xiao Han, Chen Rong, 2014, Generalized ARMA Models with Martingale Difference Errors, Journal of Econometrics, in press.(Available online 20 March 2015)
(2) Zheng Tingguo, Song Tao, 2014, A Realized Stochastic Volatility Model with Box-Cox Transformation, Journal of Business and Economic Statistics, 32(4), 593-605.
(3) Zheng Tingguo, Zuo Haomiao, 2013, "Reexaming the Time-Varying Volatility Spillover Effects: A Markov Switching Causality Approach", North American Journal of Economics & Finance , 26, 643–662.
(4) Zheng Tingguo, Guo Huiming, 2013, "Estimating a Small Open Economy DSGE Model with Indeterminacy: Evidence from China", Economic Modeling, 31, 642–652. (March 2013)
(5) Zheng Tingguo, Wang Xia, Guo Huiming, 2012, "Estimating Forward-Looking Rules for China's Monetary Policy: A Regime-Switching Perspective",China Economic Review, 23, 47-59.
(6) Song Tao, Zheng Tingguo*, Tong Lianjun, 2008, "An Empirical Test of the Environmental Kuznets Curve in China: A Panel Cointegration Approach",China Economic Review, 19, 381-392. (*Corresponding author)
(7) 郑挺国、尚玉皇，2014，基于宏观基本面的股市波动度量与预测，《世界经济》第12期，p118-139.
(8) 郑挺国、尚玉皇，2013，金融指标对中国GDP混频预测分析，《金融研究》第9期，p16-29.
(9) 郑挺国、左浩苗，2013，基于极差的区制转移随机波动率模型及其应用，《管理科学学报》第9期，p82-94.
(10) 郑挺国、王霞，2013，中国经济周期的混频数据测度及实时分析，《经济研究》第6期，p58-70.（全文转载于《人大复印报刊资料-国民经济管理》2013年第9期，p45-57）
(11) 郑挺国、王霞、苏娜，2012，通货膨胀实时预测及菲利普斯曲线的适用性，《经济研究》第3期，p88-101. （全文转载于《人大复印报刊资料-统计与精算》2012年第4期，p19-31）
(12) 郑挺国、王霞，2011，泰勒规则的实时分析及我国货币政策的适用性，《金融研究》第8期，p31-46.
(13) 郑挺国、郭辉铭，2011，GDP数据修正对经济周期测定的影响，《统计研究》第28卷第8期，p14-20.
(14) 郑挺国、宋涛，2011，中国短期利率的随机波动与区制转移性，《管理科学学报》第14卷第1期，p38-49.
(15) 郑挺国、王霞，2010，中国产出缺口的实时估计及其可靠性研究，《经济研究》第10期，p129-142. (注：本文被收录至《21世纪数量经济学（第11卷）》，p142-156)
(16) 郑挺国、刘金全，2010，区制转移形式的泰勒规则及其在中国货币政策的应用，《经济研究》第3期，p40-52.
(17) 郑挺国、刘金全，2008，我国货币-产出非对称影响关系的实证研究，《经济研究》第1期，p33-45.
(18) 刘金全、郑挺国，2006，利率期限结构的Markov区制转移模型与实证分析，《经济研究》第11期 ，p82-91.

研究项目：
(1) 2013，国家自然科学基金面上项目 (71371160)：状态空间混频模型及其在宏观经济中的应用，资助 56.0 万，执行年限：2014.1-2017.12.
(2) 2010，国家自然科学基金青年项目 (71001087)：货币政策规则非线性的理论模型与计量研究，资助 17.7 万，执行年限：2011.1-2013.12.
(3) 2010，福建省自然科学基金青年项目 (2010J01361)：非线性视角下中国利率动态的理论建模和计量研究，资助 5.0 万，执行年限：2010.7-2013.6.