厦门大学王亚南经济研究院金融学导师介绍：韩乾

韩乾

副教授
美国康奈尔大学应用金融博士
电话：
电子邮件：wise.hanqian@gmail.com
办公室：经济楼A座402室
个人主页：研究兴趣包括金融衍生品，金融风险管理，天气衍生品，行为公司金融，宏观经济与金融市场

教育和学历
应用金融博士，辅修运筹学，美国康乃尔大学戴森应用经济与管理学院，2010年
公共管理硕士(MPA)，美国康乃尔大学公共关系学院（CIPA），2004年
学士，哈尔滨工程大学经济管理学院，1998年

工作经历
金融学副教授，厦门大学王亚南经济研究院， 2013年至今
金融学助理教授，厦门大学王亚南经济研究院， 2010年～2013年
教授金融经济学，国际金融，固定收益分析(本硕), 高级金融衍生品分析，金融风险管理等课程

国际会议
·    15th annual conference of Australia Center for Financial Studies (ACFS), Melbourne, Australia, October 2010
·    50th annual meeting of Southwestern Finance Association, Houston, United States, March 2011
·    21st Asia-Pacific Futures Research Symposium (APFRS), Singapore, February 2011
·    7th Annual Conference of Asia-Pacific Association of Derivatives, Busan, Korea, August 2011
·    22nd Asia-Pacific Futures Research Symposium (APFRS), Shanghai, April 2012
·    2nd International Conference on Derivatives and Risk Management, Beijing, November 2013
·    3rd International Conference on Derivatives and Risk Management, Shanghai, October 2014

荣誉和获奖情况
美国西南金融协会金融市场组别最佳论文奖，“Equilibrium Relationship between Market Prices of Risks and Market Risk Aversion in Complete Stochastic Volatility Models with Habit Formation”,2010年
上海期货交易所最佳论文奖，“The Nelson–Siegel Model of the Term Structure of Option Implied Volatility and Volatility Components” ，2014年
厦门大学王亚南经济研究院最佳任课教师，2010-2015年
厦门大学‘争先创优’优秀党员，2012年

研究成果
[1]  Guo, B., Han, Q., Liu, M., & Ryu, D. (2013). A Tale of Two Index Futures: The Intraday Price Discovery and Volatility Transmission Processes between the China Financial Futures Exchange and the Singapore Exchange. Emerging Markets Finance and Trade, 49, 197-212.
[2] Guo, B., Han, Q., & Zhao, B. (2014). The Nelson–Siegel Model of the Term Structure of Option Implied Volatility and Volatility Components. Journal of Futures Markets.
[3]  Guo, B., Han,Q., Lee, J., & Ryu, D.(2014). How important is a non-default factor for CDS valuation? Forthcoming on Journal of Futures Markets.
[4]  Guo, B., Han, Q., & Ryu, D. (2013). Is the KOSPI 200 options market efficient? Parametric and nonparametric tests of the martingale restriction. Journal of Futures Markets, 33(7), 629-652.
[5]  Chen, H., Han, Q., Li, Y., & Wu, K. (2013). Does index futures trading reduce volatility in the Chinese stock market? A panel data evaluation approach.Journal of Futures Markets, 33(12), 1167-1190.
[6]  Han, Q., Guo, B., Ryu, D., & Webb, R. I. (2012). Asymmetric and negative return-volatility relationship: The case of the VKOSPI. Investment Analysts Journal, (76), 69-78.
[7] 陈海强，韩乾和吴锴，现金流波动、盈利稳定性与公司价值：基于沪深股市的实证研究,《金融研究》2012第9期
[8] 韩乾和洪永淼，国家产业政策、投资者行为和资产价格，《经济研究》2014第12期
在研论文
[1]  Han, Q., Yuan, Y., & Wu, B. (2014). Short Term Global Capital Flow and Local Cost of Debt
[2]  Han, Q., Liang, J. & Wu, Bo. (2014). Cross Economic Determinants of Implied Volatility Smile Dynamics: Three Major European Currency Options, r&r on European Financial Management
[3]  Guo, B., Han, Q., & Lin, H. (2014). Is the Term Structure of Option Implied Volatility Predictable?
[4]  Chen, Y., Han, Q., & Niu, L. (2014). Forecasting the Term Structure of Option Implied Volatility: The Power of Adaptive Dynamic Nelson-Siegel Model
[5]  陈海强，韩乾和吴锴，融资约束抑制技术效率提升吗？公司微观层面的视角，《金融研究》二改
[6]  韩乾和梁巨方，商品期货会分散投资组合尾部风险吗？《金融研究》一审
[7]  Chen, Z., Fan, Q., Han, Q., & Li, D. 2013.  Global Systemic Risk
[8] Guo, B., Han, Q., Liang, J.,& Ryu, D. 2014. Sovereign Credit Risk Contagion in Asia

研究项目
 中央高校基础创新科研基金（2011-2013）
 福建省自然科学基金（2011-2014）
 福建省软科学项目（2013-2015）
 上海证券交易所高级金融专家项目（2012-2013）
 国家自然科学基金面上项目（2015.01-2018.12）