厦门大学管理学院财务学系导师介绍：陈蓉

  陈蓉
  系别:财务学系
  职称:教授
  办公电话:
  电子邮箱:aronge@xmu.edu.cn
  经济学（金融学）博士，厦门大学管理学院财务学系教授、博士生导师，厦门大学金融工程研究中心主任，厦门大学证券研究中心副主任。厦门大学金融工程博士后，美国康奈尔大学金融计量与金融工程方向博士后，美国北卡罗来纳大学夏洛特分校数学与统计学系访问（授课）教授。
  近年主要研究领域：数量金融、金融工程、衍生产品、固定收益证券、风险管理、金融计量与资产定价。

  个人主页：http://aronge.net.

  教育经历
  2003年，厦门大学金融系，经济学（金融学）博士
  2000年，厦门大学财政金融系，经济学（金融学）硕士

  1997年，厦门大学财政金融系，经济学（金融学）学士

  工作经历
  2017.6至今        厦门大学管理学院财务学系 数量金融方向 教授、博士生导师
  2010.4-2017.5   厦门大学经济学院金融系 金融工程方向 博士生导师
  2009.8-2017.5   厦门大学经济学院金融系 金融工程方向 教授
  2006.8-2009.8   厦门大学经济学院金融系 金融工程方向 副教授
  2006.5-2006.12  美国北卡罗来纳大学夏洛特分校 数学与统计学系 访问教授（授课）
  2005.8-2006.5   美国康奈尔大学 金融计量与金融工程方向 博士后
  2003.8-2006.7   厦门大学经济学院金融系 金融工程方向 讲师

  2003.8-2005.8   厦门大学 结构化金融衍生产品方向 博士后

  研究领域
  数量金融、金融工程、衍生产品、固定收益证券、风险管理、金融计量与资产定价
  主讲课程
  本科：《金融工程》、《固定收益证券》、《随机过程》
  硕士：《高级固定收益证券》、《高级金融工程》、《金融时间序列分析》

  博士：《数量金融》

  >> 期刊论文（MORE）
  [1] 陈蓉，赵永杰. 隐含波动率曲面的可预测性—来自台指期权市场的实证研究. 系统工程理论与实践. 2017.37(8):1949-1962
  [2] Zhenlong Zheng, Zhengyun Jiang, Rong Chen. VIX: An Improved VIX Based on Stochastic Interest Rates and an Adaptive Screening Mechanism. Journal of Futures Market. 2017.37(4):374-410
  [3] 陈蓉，葛骏. 中国国债期货与隐含择券期权定价. 数理统计与管理. 2017.36(2):361-380